票据转贴
今日资金面成由偏紧到宽松态势,票据市场交投活跃。一早3月买盘大量堆积,剩余期限则乏人问津,受此影响票价呈现短期降、长期涨的走势。其中,足月国股成交缓慢上行至1.23%。临近中午,买方需求陆续释放,卖方出票压力顺势缓解,长期票价企稳成交;午后长期买盘继续增量,带动足月国股小幅下探。剩余期限则相对企稳。截止尾盘,足月国股报收在1.22%。
同业存单
●一级日评:
存单一级市场,市场情绪冷清,午后转好,各期限均有所起量。其中1M大行2.03%关注寥寥,部分AAA城商2.15%至2.20%位置募集到不少需求;3M大行国股提价2.05%后吸引到市场一定关注,个别AAA城商则在2.06%以上位置募满;6M大行2.00%位置因不如二级反馈一般,买盘观望居多,AAA城商2.05%以上募集到一定需求;9M不复上周火爆情绪,大行国股2.00%募集部分需求,AAA城商2.03%以上募集少量需求;1Y大行国股提价至1.98%后有部分买盘入场,部分AAA城商行在2.03以上募到小量。
●二级日评:
今日资金市场波动较大,先紧后松随后又收紧,尾盘再度宽松,存单市场随之而动;早盘观望情绪浓重,午后市场上行但交投活跃。月内AAA集中成在2.0%-2.1%区间,午后有小量大行国股1.95%-1.97%成交。3月到期大行国股成在2.05%附近,随后资金收紧成在2.08%,尾盘资金再度转松,成在2.03%-2.05%。二季度到期大行国股早盘成在2.05%-2.06%,随后围绕2.05%中枢波动,最低大行成在2.0%-2.01%(均为六月到期),尾盘反弹回2.05%成交。三季度大行国股早盘成交2.02%-2.03%,本期限全天震荡上行,尾盘大行国股成交在2.04%-2.05%。四季度到期受一级发行影响,总体成上行态势,早盘大行国股成在1.99%-2.0%位置,尾盘突破2.0%,大行国股均最高成在2.02%。足年成交相对较少,最低成交价大行1.95%,国股1.96%,最高成交在2.0%。
本币资金
今日资金面成由偏紧到宽松态势。早盘隔夜押利率存单2.3%附近成交、7天押利率2.35-2.5%bid、成交适量,押信用2.6%ofr。随后资金面供给增多,隔夜押利率存单降至1.95%附近融出,7天押信用存单2.35%附近成交。午盘伊始,资金价格略有反弹,隔夜押利率存单2.10-2.15%成交、7天押利率2.35-2.4%bid。随后资金面逐渐趋于宽松,隔夜押利率1.9%附近成交、押存单1.95%ofr。至尾盘,市场维持宽松,隔夜押利率1.75%成交、2d1.9%bid,增补头寸需求均能满足。中长期方面,14d押利率2.25%附近bid、押信用2.35%ofr;21d以上期限询价寂寥。
外币资金
境内市场:
境内市场,隔夜成交4.35%-4.30%区间;跨月一周报价4.48%-4.40%,主要成交4.47-4.45%;一个月报价4.53%-4.40%,市场有融出水平在4.45%;两个月报价4.55%-4.43%;三个月报价4.60%-4.50%,融出兴趣在4.55%;六个月报价4.70%-4.55%,卖盘兴趣在4.65%;九个月报价4.70%-4.55%;一年期报价4.70%-4.55%。
境外市场:
境外市场,隔夜报价4.36%-4.30%,区间内成交;一周报价在4.45%-4.38%,成交4.40-4.41%;两周报价在4.52%-4.42%,市场买盘兴趣在4.43-4.50%;一个月报价4.53%-4.45%;两个月报价4.58%-4.52%,买盘兴趣在4.52-4.53%;三个月报价4.58%-4.52%,买盘兴趣在4.52-4.55%;六个月报价在4.60%-4.52%;九个月报价4.60%-4.45%,各别买盘兴趣曾到过4.60%;一年期报价在4.57%-4.45%。
CNH市场:
CNH市场,隔夜报价2.30-1.70%,成交2.20-1.70%;一周报价2.00%-1.50%;两周报价2.20%-1.50%;一个月报价2.30%-1.80%;两个月报价2.50%-2.00%;三个月报价2.50%-2.00%;六个月报价2.50%-2.00%;一年报价2.50%-2.00%。
当日市场:
其他市场:
同业存款